Phương pháp định lượng trong chứng khoán là gì ? 5 Lưu ý khi Phân tích định lượng Cổ phiếu !

Xem nhiều

Công Thức Tính Tốc Độ Tăng Trưởng Cổ Tức Là Gì?

25 Tháng tư, 2022

Phân tích chứng khoán đòi hỏi sự đầu tư cẩn thận, tỉ mỉ vào các con số dữ liệu có sẵn, nhằm dự đoán tương đối chính xác rủi ro và lợi nhuận trong tương lai để đầu tư thích hợp. Hãy cùng Đầu Tư Là Gì tìm hiểu rõ hơn về Phương pháp định lượng trong chứng khoán là gì ? 5 Lưu ý khi Phân tích định lượng Cổ phiếu !

Giao dịch định lượng là gì?

Giao dịch định lượng (quantitative trading) là việc sử dụng các chương trình được xây dựng dựa trên những mô hình toán học phức tạp và thuật toán tự động, nhằm xác định và tận dụng các cơ hội giao dịch tốt trên thị trường. Đây là một lĩnh vực cực kỳ tinh vi, phức tạp của tài chính định lượng. Để nghiên cứu về lĩnh vực này nhà đầu tư cần phải bỏ ra một khoảng thời gian lớn để có thể hiểu được những kiến thức cần thiết với mục đích xây dựng cho bản thân một chiến lược giao dịch hiệu quả.

Nghiên cứu định lượng là gì?

Phương pháp nghiên cứu định lượng là việc thu thập, phân tích thông tin trên cơ sở các số liệu thu được từ thị trường. Mục đích của việc nghiên cứu định lượng là đưa ra các kết luận thị trường thông qua việc sử dụng các phương pháp thống kê để xử lý dữ liệu và số liệu.

Nghiên cứu định lượng giúp thu thập các số liệu cụ thể

Nghiên cứu định lượng phù hợp trong nghiên cứu về thái độ, ý kiến, hành vi của người được khảo sát. Các kết quả định lượng từ một nhóm mẫu sẽ được tổng quát hóa lên một tổng thể mẫu lớn hơn.

Phương pháp để thu thập dữ liệu định lượng thường có cấu trúc hơn so với thu thập dữ liệu định tính bao gồm nhiều hình thức khảo sát khác nhau như khảo sát trực tuyến, khảo sát trên giấy, khảo sát di động, khảo sát qua thư hoặc email,…

Giao dịch định lượng thường đòi hỏi nhiều kỹ thuật tính toán do đó chiến lược này đã từng có thời gian chỉ được các nhà đầu tư tổ chức lớn và các quỹ đầu cơ sử dụng độc quyền. Tuy nhiên, thời gian gần đây công nghệ mới đã cho phép ngày càng nhiều nhà giao dịch cá nhân tham gia.

>>>>> Có Ai Đam Mê Chứng Khoán Không về với Đội của BIG ĐẦU TƯ

HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1

Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán

Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : /tcbs

Đăng ký Mở Tài Khoản

Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán

Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Đầu Tư Là Gì hoặc Zalo: 0966.192.366

Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z

Cơ sở lý thuyết về dự báo bằng phương pháp định lượng

Các phương pháp định lượng dùng để dự báo dựa trên các mô hình toán với giả định rằng mối liên hệ giữa các yếu tố được thiết lập trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai. Nói cách khác phương pháp định lượng dựa trên dữ liệu quá khứ để phát hiện chiều hướng vận động trong tương lai của các yếu tố theo một quy luật nào đó. Để dự báo diễn biến trong tương lai của một biến, người ta có thể sử dụng mô hình chuỗi thời gian hoặc sử dụng biến nhân quả. Ngoài ra, người ta còn sử dụng phương pháp khá phức tạp là Neural Network.

Ứng dụng phương pháp định lượng dự báo trên thị trường chứng khoán

Chúng ta vừa tìm hiểu các nguyên lý chung nhất về dự báo kinh tế. Sự biến động của thị trường chứng khoán phản ánh sức khỏe của nền kinh tế và kỳ vọng của nhà đầu tư. Cơ sở lý thuyết cho việc dự báo biến động của thị trường chứng khoán đã được chứng minh khá rộng rãi. Nhiệm vụ của nhà dự báo là thiết lập các mô hình để có thể dự báo những xu thế thị trường trong tương lai.

Thực tế chúng ta phải chấp nhận rằng không có một mô hình nào là hoàn hảo để dự báo mọi sự biến động của thị trường. Việc dự báo bằng định lượng có thể sai sót khi gặp những cú sốc của các biến số ngoài mô hình khiến thị trường đảo chiều một cách đột ngột. Ngoài ra, nếu nguồn dữ liệu đầu vào không được thu thập một cách khoa học, chính xác cũng có thể làm cho tính dự báo thiếu chính xác.

>>>>> Vì sao nên dạy trẻ đầu tư ? Cho Trẻ Chọn quỹ tương hỗ hay chứng khoán

5 Lưu ý khi Phân tích định lượng Cổ phiếu

• Quá trình xây dựng mô hình bạn cần thử và sai, lại tiếp tục thử và sai … nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến lúc nào ra kết quả thì thôi. Mất thời gian, công sức rất nhiều.
• Đặc điểm của quantitative trading là làm việc nhóm, một người sẽ vô cùng khó khăn nếu như không nói là không thể làm được.
• Quantitative trading có thể giúp bạn tìm ra được lợi thế (The Edge) trong trading, nhưng chỉ là có thể thôi. Một người biết chơi bài, không chắc chắn là một tay chơi giỏi.
• Giao dịch theo động lượng của giá. Bạn sẽ dựa theo tốc độ của giá chạy cùng với khối lượng để tìm cơ hội giao dịch cho cặp tốt nhất, hay cho chứng khoán tốt nhất.
• Mua cổ phiếu tốt và bán cổ phiếu xấu: Bạn tìm cổ phiếu mạnh nhất để mua và bán cổ phiếu yếu nhất trong rổ cổ phiếu của bạn.

*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư!

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang  Facebook Đầu Tư Là Gì để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé. Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất.

• Tel: Mr Hùng – 0966.192.366
• Zalo 0966.192.366
• Email: [email protected]

Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!