ĐẦU TƯ Là Gì ? NHÀ ĐẦU TƯ Là Gì ? TƯ VẤN ĐẦU TƯ 0966.192.366 ĐẦU TƯ là gì ? ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Là Gì – NHÀ ĐẦU TƯ Là Gì ? CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Là Gì ? TƯ VẤN ĐẦU TƯ 0966.192.366
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo cơ bản và phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật được các nhà đầu tư sử dụng trong chứng khoán, hợp đồng phái sinh… Bài viết này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến đường trung bình động. Đường Moving Average là gì ? Cách giao dịch với đường MA trong chứng khoán
TÓM TẮT BÀI VIẾT
Đường Moving Average – MA là gì ?
Khái niệm
Trung bình trượt giản đơn trong tiếng Anh là Simple Moving Average, viết tắt SMA.
MA là chỉ báo có độ trễ dựa trên giá, biểu thị giá trung bình của một mã cổ phiếu trong khoảng thời gian tương ứng.
Cách sử dụng
Sử dụng đường Trung bình trượt là một cách tốt để đo xung lượng hay xác nhận một xu hướng, cũng như xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Đường trung bình trượt MA (Moving Average) 2Tại sao không chỉ nhìn vào giá để dự báo xu hướng ?
Lý do sử dụng đường trung bình thay vì chỉ nhìn vào giá là do thực tế các xu hướng không di chuyển theo đường thẳng .
Giá luôn di chuyển zigs – zag và một đường trung bình động giúp làm mượt các chuyển động giá ngẫu nhiên và giúp bạn “nhìn thấy” xu hướng cơ bản.
Do Đường trung bình trượt là một chỉ báo có độ trễ và phản ứng với các sự kiện đã xảy ra, thường người ta không dùng nó như chỉ báo dự đoán tương lai, mà thường dùng để
Xác nhận một xu hướng
Xác định các điểm giao dịch
Lý thuyết của nó là tiền đề cho rất nhiều các chỉ báo khác được sinh ra và ứng dụng trong giao dịch thị trường Forex.
Đặc điểm chung
1. Tính ”đàn hồi”
Như đã nói, đường Moving Average làm “mượt” đường giá hơn trên biểu đồ. Mức độ “mượt” phụ thuộc vào thông số chu kỳ (period) của đường Moving Average.
Chu kỳ càng ngắn thì đường MA càng bám sát giá và nhạy cảm với giá.
Chu kỳ càng dài thì đường MA càng mượt, ít biến động so với giá hơn.
Hãy xem qua ví dụ:
Đường MA5 màu xanh và đường MA20 màu đỏ
>>>>> Định giá cổ phiếu MWG 2022 sẽ còn đi xa nữa gia tăng tỷ trọng nắm giữ năm 2022
Moving Average
Quan sát biểu đồ, bạn sẽ dễ thấy đường MA 5 phản ứng với giá nhạy bén hơn trong khi đường MA 20 thì “mượt mà” và hơn.
Chu kỳ thời gian càng ngắn, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng ít, điều đó có nghĩa là đường Moving Average càng ở sát giá hiện tại.
Nếu chu kỳ thời gian quá ngắn có thể làm giảm tính hữu dụng của đường Moving Average trong việc xác định xu hướng chung.
Chu kỳ thời gian càng dài, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng nhiều, điều đó có nghĩa là đường Moving Average không chịu nhiều sự ảnh hưởng từ những điểm giá đơn lẻ.
Nếu chu kỳ thời gian quá dài, đường Moving Average có thể trở nên quá “mượt mà” và bạn không thể phát hiện bất kỳ xu hướng nào!
Đường trung bình động MA
2. Tín hiệu trễ
Đường SMA có tính chất là tín hiệu trễ.
Tức là đường giá tạo đỉnh rồi, đường SMA(20) sau đó mới tạo đỉnh.
Đường SMA(50) tạo đỉnh trễ hơn nữa.
Tương tự đường giá bật lên rồi, đường SMA(20) bật lên sau, và đường SMA(50) bật lên muộn hơn nữa.
Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn.
“Nhưng muộn còn hơn không”.
Phân loại
Các đường trung bình MA đang được sử dụng phổ biến:
Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
Đường EMA (hay Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA nhạy cảm với các biến động ngắn hạn nhanh hơn
đường SMA
Đường WMA (hay Weighted Moving Average) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.
Đầu tiên, chúng ta đến với …
Đường SMA (Simple Moving Average)
Khái niệm
Rất đơn giản và simple như cái tên của chính nó
Đường trung bình trượt đơn giản (SMA) là đường trung bình trượt không có trọng số – điều này có nghĩa là mỗi giai đoạn đều có tầm quan trọng như nhau.
Khi mỗi giai đoạn kết thúc, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị hủy và điểm dữ liệu mới nhất được thêm vào.
Lưu ý:
Trong tất cả các đường trung bình trượt, SMA đi theo giá CHẬM NHẤT
Cách tính
SMA được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định.
SMA = (Tổng giá trị giá trong n giai đoạn) / n
Giai đoạn này có thể được tính theo:
Giờ: H1 ứng với 1 Giờ; H4 ứng với 4 giờ liên tục
Ngày (D); Tuần ( W ); tháng ( M); Năm (Y)
Và còn có cả 1 phút, 15 phút; 30 phút,…
Một vài biến thể
Đường SMA mặc định được thường được tính theo thông số từ giá đóng cửa gần nhất; tuy nhiên bạn cũng có thể thay đổi giá đóng cửa thành
Giá mở cửa trong một giai đoạn
Giá thấp nhất hoặc giá cao nhất.
>>>>> Trung bình giá là gì? Phương pháp Trung bình giá đầu tư giúp tối ưu nguồn vốn chứng khoán 2022
Đường trung bình động SMA
Đường MA20 tính theo giá cao nhất, thấp nhất; mở cửa và đóng cửa
Các đường SMA quan trọng nhất
Trong vô vàn các loại đường MA và loại chu kỳ của đường SMA, bạn khó lòng chọn được loại đường MA phù hợp nếu chỉ lựa chọn ngẫu nhiên.
Theo knih nghiệm của mình thì bạn nên quan sát các đường MA sau đây:
Với đồ thị ngày thì:
Đường 9 hoặc 10 phồ biến và rất nhạy, dùng để lọc xu hướng với cổ phiếu Mid-cap.
Đường SMA20: thể hiện xu hướng ngắn hạn của các mã Bluechip
Đường SMA50 – xu hướng trung hạn; đường chỉ báo cho các quỹ đầu tư.
Đường SMA100 tác động mạnh trong khung ngày và là hỗ trợ/ kháng cự cực mạnh
Đường SMA200 thể hiện xu hướng dài hạn và thể hiện vai trờ hỗ trợ/ kháng cự mạnh
Với đồ thị tuần và đồ thị tháng thì bạn nên xem qua đường 20 và 50.
Chỉ số VNINDEX phản ứng tốt với SMA 100 và 200 tuần
Đường trung bình trượt SMA
SMA100 màu xanh và SMA200 màu tím
Đường EMA – Exponential Moving Average
Khái niệm
Exponential Moving Average – EMA là đường trung bình trượt hàm mũ.
Sự ra đời của loại MA này là để giải quyết một số vấn đề còn tồn động trên đường trung bình trượt đơn giản SMA.
Nếu SMA dàn trải đều sự ảnh hưởng của tất cả các mức giá trong chu kỳ đến giá cả ở tương lai, thì EMA chỉ chú trọng vào các biến động giá gần với hiện tại nhất.
Sử dụng EMA giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận biết các tín hiệu đảo chiều từ đó phản ứng nhanh nhạy hơn trước các biến động giá ngắn hạn.
Mặc dù vậy, EMA cũng có thể được xem như một con dao hai lưỡi khi trong thời gian giá đi ngang, các tín hiệu sai dễ làm có thể làm bạn nhầm lẫn rằng xu hướng mới hình thành nhưng thực ra đó chỉ là biến động bình thường.
Chưa kể, việc EMA quá nhạy cảm với những biến động giá gần nhất, các nhà giao dịch có thể dễ rơi vào các bẫy bulltrap.
Công thức tính:
So với SMA thì EMA có cách tính phức tạp hơn rất nhiều.
Công thức chung:
HỌC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIP 1 VS 1
Bộ 11 tài Liệu Chia Sẻ Miễn Phí Tới Các Nhà Đầu Tư Chứng Khoán
Vậy Để Nhận được Bộ 11 Tài Liệu Trên bạn Cần mở Tài Khoản Chứng Khoán của TechcomBank Thành công Theo Link Sau : https://dautulagi.com/tcbs
Cách Nhận Bộ 11 Tài Liệu Đầu Tư CHứng Khoán
Mở tài khoản chứng khoán TCBS với Mã giới thiệu iWealth Partner: 105C698138 . Các bạn liên hệ với chúng tôi để Nhận Bộ 11 Tài Liệu Phía Trên chi tiết liên hệ: Facebook Đầu Tư Là Gì hoặc Zalo: 0966.192.366
Đăng Ký Học Đầu Tư Chứng Khoán Miễn Phí từ A-Z
đường trung bình động hàm mũ
Trong thật phức tạp phải không ?
Đừng lo bạn nhé, việc tính toán để dành cho máy tính, chúng ta chỉ cần quan sát và hành động là đủ rồi.
Ứng dụng của EMA
Cách sử dụng hiệu quả nhất mà mình đã áp dụng cho các cổ phiếu khi sử dụng EMA đó chính là dùng một chùm ”7 sắc cầu vồng EMA” từ EMA3 tới EMA50
Phương pháp này có hiệu quả đặc biệt cao đối với các mã cổ phiếu có vai trò Dẫn dắt dòng tiền; có chỉ số RS cao
Dưới đây là ví dụ:
Cổ phiếu BID của Ngân hàng BIDV tăng mạnh từ mức giá 30.000 lên mức giá 55.000 mà hầu như không có một nhịp điều chỉnh đáng kể
đường trung bình động hàm mũ
Đường WMA – Weighted Moving Average
Khái niệm
WMA là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính, nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất.
Đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn.
Đường WMA cũng cho các tín hiệu mua bán nhạy hơn vì liên quan đến dòng tiền
Nếu phiên cho tín hiệu mua, dòng tiền vào mạnh thì đường WMA ngắn hạn sẽ nhanh chóng phản ứng và cho tín hiệu giao cắt nhanh hơn đường SMA.
Ngược lại tín hiệu bán, nếu khổi lượng bán lớn đường WMA cũng nhanh chóng cho tín hiệu giao cắt xuống sớm hơn.
Tuy nhiên, khác với đường EMA, đường WMA đặt nặng chất lượng dòng tiền do đó, độ tin cậy của nó cao hơn và loại trừ được độ nhiễu của biến động giá ảo.
Công thức:
Đường trung bình động có trọng số (WMA)
Với n là tham số nhập vào.
Ví dụ với đồ thị ngày thi
n=5 ứng với 5 ngày
n= 200 ứng với 200 ngày
Đặc điểm
Đường WMA thì nó khắc phục được cả 2 nhược điểm của EMA và SMA
WMA vừa phản ứng nhạy hơn với sự thay đổi của giá
Vừa giúp ta tránh được các bẫy tăng giá do đội lái đánh lên.
Lý do là vì đường WMA tính toán với trọng số của các bước giá có thanh khoản cao lớn hơn trọng số của các phiên giá thanh khoản thấp, như vậy WMA đặt nặng yếu tố chất lượng của dòng tiền của cổ phiếu.
Và vì mức giá có khối lượng giao dịch càng cao thì càng tin cậy nên khi sử dụng WMA xác định xu hướng, hay làm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng chính xác hơn.
Vì thế dùng WMA ta sẽ sớm nhận ra điểm nên mua vào, bán ra hơn so với các đường MA khác.
Áp dụng
WMA rất dễ sử dụng.
WMA thường được mình sử dụng chủ yếu làm kháng cự và hỗ trợ của chỉ số VN30.
Hãy thử cùng mình chờ xem VN30 có thể tiến tới mức 870 trong năm 2020- 2021 không nhé !
Đường trung bình động Weighted Moving Averages
Cách để giao dịch với các đường MA
Check.. Check.. Check it out!
Trước tiên, hãy điểm lại một số đặc trưng khi giao dịch với đường MA nhé:
Đường MA 20 ngày đánh dấu xu hướng ngắn hạn; 50 ngày là xu hướng trung hạn và đường trung bình 200 ngày là xu hướng dài hạn của thị trường – VNINDEX và Bluechip
Đường trung bình di động MA thường cho tín hiệu nhiễu khi thị trường đi ngang (sideways). Sức mạnh của chúng sẽ giảm đi đáng kể khi đi ngang hoặc khi xoắn vào giá. Do đó, khi thị trường đi ngang, tốt nhất không nên sử dụng
MA để phân tích.
Khi thị trường có xu hướng tốt, các đường trung bình sẽ xắp xếp theo thứ tự và chỉ theo cùng một hướng. Nếu chúng cắt vào nhau và ”xoắn lại” thì xu hướng chuẩn bị đảo chiều rồi
Khu vực giá xung quanh đường MA200 quyết định tâm lý nhà đầu tư dài hạn. Khi giá vẫn còn nằm trên đường MA 200 thì tức là tâm lý bullish vẫn còn, nhưng khi nó rớt xuống MA200 thì tâm lý bearish sẽ xuất hiện.
Không bao giờ được sử dụng các đường trung bình động dài hạn để đưa ra dự đoán ngắn hạn vì chúng sẽ tạo ra độ trễ cực kỳ lớn. Có thể khi giá đảo chiều rồi thì các đường MA đó mới cho ra tín hiệu.
Lưu ý:
Trên thị trường chứng khoán, 1 tuần giao dịch trong 5 ngày và 1 tháng thường có khoảng 20 ngày giao dịch; nên khi quan sát các biểu đồ bạn cần chú ý:
Đường MA20 ngày gần giống với đường MA4 trên đồ thị tuần
Đường MA100 tuần tương ứng với đường MA5 trên đồ thị tháng
Tiếp theo, chúng ra tìm hiểu về các chiến lược bắt đầu từ chiến lược
1. Sử dụng giao cắt giữa các đường MA
Đây là một chiến lược giao dịch rất đơn giản
Đầu tiên bạn cần sử dụng ít nhất là 2 đường MA
Một đường MA nhanh đại diện cho đường giá và thông dụng là MA 5 ngày.
Một đường MA chậm tùy vào độ dài chu trình giao dịch có thể là 20 hoặc 50;100..
Tín hiệu vào lệnh:
Tín hiệu được phát ra khi hai đường MA cắt nhau:
MUA khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ dưới lên
BÁN khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ trên xuống
Giao cắt 2 đường MA
MA20 màu đỏ và MA50 màu xanh
Để sử dụng tốt chiến lược này thì bạn nên dùng các đường MA trung và dài hạn để tránh bị nhiễu nhé
Theo kinh nghiệm giá khó cắt xuyên qua một đường MA đang giảm hơn là một đường MA đang tăng. Ngược lại, giá rất khó rớt qua một đường MA đang tăng hơn là một đường MA đang giảm.
2. Sử dụng MA làm đường hỗ trợ/ kháng cự
Tương tự với việc sử dụng hiện tượng giao cắt giữa 2 đường MA ở trên
Bạn dùng đường MA ngắn để vào lệnh MUA
Và dùng đường MA dài hơn để làm lệnh Cắt lỗ
MA nhanh cắt MA chậm
Lưu ý:
Phương pháp này cần sự kiên nhẫn để chờ đợi và đôi khi bạn thường để lỡ những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường
Dùng tốt nhất đối với các cổ phiếu ”hạng nặng”: cổ phiếu bluechip; cổ phiếu có lượng trôi nổi lớn như: HPG, MBB, SSI…
Vì sử dụng đường MA dài làm điểm cắt lỗ nên bạn không nên chọn những đường MA quá dài và không có độ tin cậy cao
3. Đường giá cắt MA
Chiêu này thường được sử dụng để vào lệnh sau khi đã phân tích xu hướng.
Đơn giản chỉ là giá cắt MA thì vào lệnh. Để xác định khi nào thì giá cắt thì thường dùng:
Giá đóng cửa vừa đóng hoặc khi
Giá thấp hơn đường MA khoảng 2% và khối lượng lớn hơn 1,5 lần so với trung bình.
Chiêu này rất khó dùng vì giá sẽ cắt lên cắt xuống MA liên tục trong thị trường đi ngang; tài khoản sẽ mất máu dần mà chết.
4. Dùng dải Cầu vồng
Với kỹ thuật này thì bạn sử dụng một chùm các đường MA với chu ký khác nhau.
Đây là chiêu nâng cấp của chiêu thứ 2 và thường dùng cho EMA ( bạn xem lại ở trên nhé )
Đường trung bình động
Điểm vào lệnh sẽ là:
Nơi tất cả các đường MA cùng đảo chiều – sắp xếp theo trật tự
Điểm hỗ trợ của các đường MA
5. Tuyệt kỹ Dellphic buy – tín hiệu tăng giá mạnh
Vâng, lại là ”trùm cuối”
Đây là thói quen khi viết bài của mình. Cám ơn bạn đã đọc tới đây nhé!
Nào cũng bắt đầu tìm hiểu nhanh thôi!
Hiện tượng Dellphic được nghiên cứu bởi Scott Lowry trong quyển sách “Ma thuật của đường trung bình di động – The Magic of Moving Averages” dựa vào 3 đường MA (4, 18, 42) khi giao dịch trên thị trường hàng hóa.
Đặc điểm của chu kỳ là động (Dynamic) chứ không phải là tĩnh (static) nên các đường trung bình di động không nên được cố định mà nên được sử dụng linh hoạt theo từng trường hợp. Tuy nhiên, tôi chủ yếu sử dụng bộ số MA (5,20, 50) và hạn chế tinh chỉnh.
MA5: đường trung bình di động 5 ngày – đặc trưng cho xu hướng ngắn hạn (màu Xanh Lá)
MA20: đường trung bình di động 20 ngày – đặc trưng cho xu hướng trung hạn (màu Đỏ)
MA50: đường trung bình di động 50 ngày – đặc trưng cho xu hướng dài hạn (Màu Xanh dương)
Để xác định hiện tượng Delphic Buy, tức hiện tượng tăng giá mạnh của giá cổ phiếu, chúng ta quan sát các bước sau:
Đầu tiên, thường có hiện tượng MA5 cắt lên MA 20 ngày và cả MA 50 ngày.
Sau đó, MA20 cắt lên MA 50 ngày
MA5 cắt xuống MA20. Tốt nhất là không nên cắt xuống MA 50 ngày.
MA5 sau đó cắt lên trên MA 20 ngày một lần nữa.
Đây chính là hiện tượng Dellphic
Hiện tượng Delphic Buy cổ phiếu SCR
Nếu tìm hiểu chuyên sâu hơn. Bạn sẽ thấy rằng Dellphic sẽ thường xuất hiện và bắt đầu cho sóng 3 lớn..
Hiện tượng Delphic Buy cổ phiếu SCR 2
…đặc biệt là sóng 3 mở rộng với mức tăng có thể lên tới 4236% theo thang đo Fibonancci !!!
Với các thông tin chi tiết ở trên, mình tin chắc rằng bạn có thể dễ dàng giao dịch tốt hơn rất nhiều.
Nếu có thắc mắc và biết thêm nhiều cách sử dụng, bạn hãy Bình luận thêm tại phần phía dưới nhé !
*** Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư!
Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link : Khuyến Nghị Đầu Tư Chứng Khoán. Và đừng quên một nút like trang Facebook Đầu Tư Là Gì để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé. Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất.
Chúc cả nhà đầu tư hiệu quả!
